大數據焦炭價格預測報告
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期刊簡介
汾渭1998年成立以來，一直致力于研究煤炭價格與供需影響因素之間的關系，從2008年的供需模型到大數據時代的大數據預測模型，經歷幾代計算方式的更迭，從判斷漲跌態勢到判斷漲跌幅度，煤炭價格預測的精度也逐步提升。煤炭市場大數據分析預測模型，通過研究煤炭價格與價格影響因素之間的相互關系，有利于完善企業的價格定價機制，提高市場掌控能力和預判能力。
模型簡介
模型介紹
汾渭整理分析了來自汾渭、海關總署、統計局、協會、統計局、各大港口等等的包括產地、站臺、港口、進出口、運價、下游、國際數據等的煤炭行業系列數據，經篩選后產生有效數據。將篩選后的數據采用相關性分析、運用Z標準化進行無量綱化處理、采取數據降維的思路、提取主成分因子、回歸分析等方法對基礎數據進行模擬，建立多元回歸模型，進行市場預測。
模型結果
數據對價格變化的綜合反映期為6周（42天），此時模型結果最優，動力煤市場預測模型擬合優度0.86，煉焦煤擬合優度為0.91，焦炭擬合優度為0.95，各項模型檢驗數據（F檢驗，T檢驗）均達標。
2020年，在42天模型方法論的基礎上，團隊篩選對價格變化影響周期相對較短的數據，形成21天價格預測模型，兩模型結合使用，可對42天模型預測結果進行一定的風險控制，從而進一步提升對煤焦價格走勢預測的科學性。